IM Bank (International Maghreb Merchant Bank) en association avec CRIF ont marqué leur première présence au cours de la 3ème édition du salon Banque et Monétique qui s'est déroulé à la foire du Kram, du 3 au 6 Décembre. La société CRIF, qui active dans plusieurs pays est fortement intéressée par l'évolution du système bancaire tunisien, à ce titre elle est le premier « Credit Bureau » à participer à une telle manifestation en Tunisie. Mme. Gaia Cioci (Business Consulting Manager, CRIF) a animé le Workshop intitulé « Bâle II: l'estimation des risques pour saisir les opportunités de la réglementation » afin de présenter le savoir-faire de la société dans ce sens. Mme. Cioci a présenté, en premier lieu, la structure de régulation de Bâle II basée sur un accord sur le capital. Cet accord repose sur trois piliers : 1/ Les conditions requises pour l'allocation du capital : la prescription des approches différentes permettent la détermination des requis minimum du capital, y compris des méthodes plus standardisées et tenant en considération le risque, et basées sur les ratings internes. Le processus du “Minimum Capital Requirements” apporte beaucoup d'améliorations au calcul du RWA (Risk Weight Assets) à savoir : • Le risque opérationnel est un nouveau type de risque que doit être considéré dans le calcul des poids du risque. • Trois possibilités de complexité croissante pour la mesure du risque crédit et du risque opérationnel. 2/ La Surveillance et la direction de la société : ce pilier offre des indications pour le processus de surveillance, l'approbation des systèmes internes d'estimation des risques et les types de contrôle que doivent être mis en œuvre. Pour performer le processus de Surveillance, les banques doivent évaluer un niveau adéquat de capital pour tous les risques du business sur la base de la méthodologie interne de Risk management. La surveillance vérifiera que le capital est adéquat aux risques et aux stratégies. Le processus de Surveillance encourage les banques à développer et utiliser les techniques de gestion du risque dans l'activité de gestion et monitorage du portefeuille. Ce deuxième pilier donne à l'autorité de surveillance le pouvoir d'évaluer si le capital réglementaire est adéquat. 3/ La discipline du marché à travers une communication détaillée, non seulement au superviseur mais aussi aux acteurs du marché. La commission (la discipline du marché) encourage la discipline du marché à travers le développement de la transparence qui conduira les participants du marché à évaluer la banque sur l'octroi du crédit, sur le capital, l'exposition aux risques, le processus d'estimation du risque, etc. La communication et la transparence des banques sont liées à la gestion des risques par le senior management et la direction de la banque. La commission pense que la communication basée sur des règles communes est un mode efficace d'information pour le marché sur les thèmes de l'exposition aux risques de la banque et donne la possibilité de comparer les institutions.
